PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNGAX с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.61%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.

PNGAX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.93%
10 лет*
9.38%

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с EFAPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с EFAS
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий PNGAX и LVHI

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

PNGAX
Putnam International Value Fund
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

PNGAX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAXLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.52

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.22

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.14

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

15.92

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.52

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.50

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между PNGAX и LVHI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и LVHI

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.89%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и LVHI

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-32.31%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.63%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-11.99%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-1.44%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-3.56%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.05%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и LVHI

Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.02%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

7.13%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

13.31%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

10.99%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

13.82%

+3.22%