PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYYX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 15.02% против 8.31% соответственно.

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PMYYX и SGOIX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PMYYX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.21

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.80

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.59

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

10.79

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.21

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.88

0.00

Корреляция

Корреляция между PMYYX и SGOIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и SGOIX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и SGOIX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYYXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-35.54%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.35%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-21.39%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-24.79%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-8.91%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.57%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и SGOIX

Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 5.38%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYYXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.40%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.85%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.64%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

11.77%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

11.37%

+7.02%