PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYYX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-7.83%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.69% против 13.23% соответственно.

PMYYX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-4.48%
1 год
13.59%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.69%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий PMYYX и FSKAX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

PMYYX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

5.05

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.08

Корреляция

Корреляция между PMYYX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и FSKAX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		3.00%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и FSKAX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYYXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-35.01%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.42%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.39%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-35.01%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-8.92%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.05%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и FSKAX

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.27% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYYXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.42%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.40%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.50%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.38%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.42%

-0.05%