Сравнение PMYYX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYYX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYYX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | -5.13% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -2.55% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
PMYYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.02%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYYX и FEQHX
PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
PMYYX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
PMYYX
FEQHX
Сравнение PMYYX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYYX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.82 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.84 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.27 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYYX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.00 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PMYYX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYYX и FEQHX
Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.91% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMYYX и FEQHX
Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYYX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -10.42% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -7.40% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -5.82% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.28% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.87% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYYX и FEQHX
Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYYX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.11% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 6.85% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 11.04% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 11.29% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 11.29% | +7.10% |