Сравнение PMVP с AMZN
PMVP (PMV Pharmaceuticals, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. PMVP operates in Biotechnology (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PMVP returned -49.29%/yr vs 8.94%/yr for AMZN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMVP и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMVP показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%.
PMVP
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -5.88%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- -43.23%
- 5 лет*
- -49.29%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам PMVP и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. | -10.40% | -17.22% | -51.29% | -64.37% | -62.34% | -62.45% | 63.98% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 5.23% |
Correlation
The correlation between PMVP and AMZN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PMVP:
$59.73M
AMZN:
$2.68T
PMVP:
-$1.48
AMZN:
$8.37
PMVP:
0.68
AMZN:
6.05
PMVP:
$0.00
AMZN:
$742.78B
PMVP:
-$97.00K
AMZN:
$348.59B
PMVP:
-$80.43M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMVP vs. AMZN — Ранг доходности на риск
PMVP
AMZN
Сравнение PMVP c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMVP | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 2.03 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMVP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.25 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.56 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок PMVP и AMZN
Максимальная просадка PMVP за все время составила -98.64%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVP и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMVP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -94.40% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.78% | -21.74% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.61% | -30.88% | -59.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | -56.15% | -41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.18% | -10.53% | -87.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.78% | -28.12% | -51.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.00% | 9.05% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMVP и AMZN
PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что PMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMVP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 7.85% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.26% | 20.63% | +28.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.39% | 30.18% | +42.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.51% | 35.52% | +40.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.12% | 32.47% | +44.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMVP и AMZN
Ни PMVP, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMVP и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PMV Pharmaceuticals, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMVP and AMZN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMVP has higher volatility (14.96%) compared to AMZN (7.85%). In terms of maximum drawdown, PMVP dropped -98.64% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMVP и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор