PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMVP
PMV Pharmaceuticals, Inc.		6.40%-17.22%-51.29%-64.37%-62.34%-62.45%63.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, PMVP показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

PMVP

1 день
7.26%
1 месяц
-26.11%
С начала года
6.40%
6 месяцев
-2.21%
1 год
31.68%
3 года*
-34.67%
5 лет*
-47.37%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PMV Pharmaceuticals, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PMVP:
PMVP с MOPMVP с AMZN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PMVP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVP
Ранг доходности на риск PMVP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.07

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.66

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.00

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

7.32

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVP на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.07

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.59

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.38

-0.96

Корреляция

Корреляция между PMVP и QQQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVP и QQQ

PMVP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVP
PMV Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PMVP и QQQ

Максимальная просадка PMVP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.64%

-82.97%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.25%

-12.62%

-23.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.71%

-35.12%

-62.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.84%

-7.86%

-89.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.20%

-32.99%

-46.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.70%

3.44%

+14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVP и QQQ

PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

6.61%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.73%

12.82%

+36.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.72%

22.70%

+51.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.03%

22.38%

+54.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.80%

22.25%

+55.55%