PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMVAX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMVAX (Putnam Sustainable Future Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMVAX returned 9.05%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PMVAX charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 9.05% против 12.17% соответственно.

PMVAX

1 день
-0.96%
1 месяц
2.83%
С начала года
3.34%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.70%
3 года*
12.22%
5 лет*
0.96%
10 лет*
9.05%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMVAX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		3.34%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between PMVAX and VMGMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between PMVAX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с EEOFXPMVAX с LSHAXPMVAX с PSDYXPMVAX с NEEGXPMVAX с PNRAXPMVAX с SSMHX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

PMVAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.72

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.11

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.72

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

2.16

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и VMGMX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMVAXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-37.17%

-24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-15.95%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-21.65%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-37.17%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-37.17%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-0.83%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-7.02%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

5.31%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и VMGMX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 4.25% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMVAXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.42%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.46%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

15.92%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

21.42%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

20.99%

-0.54%

Сравнение комиссий PMVAX и VMGMX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и VMGMX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		13.78%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PMVAX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to PMVAX (4.25%). In terms of maximum drawdown, PMVAX dropped -61.94% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMVAX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор