PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 8.17% против 15.02% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PMVAX и PMYYX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.93

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.42

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.43

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

6.20

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.93

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.46

Корреляция

Корреляция между PMVAX и PMYYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и PMYYX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и PMYYX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-35.25%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.27%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-23.52%

-20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-35.25%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-7.38%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-4.16%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.82%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и PMYYX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.38%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.49%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

18.27%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

16.83%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.39%

+2.01%