Сравнение PMVAX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и PGTYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund	-8.08%	2.64%	14.87%	28.60%	-33.93%	5.99%	52.93%	29.77%	-7.08%	10.61%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	-3.79%	23.31%	27.88%	53.82%	-32.30%	11.72%	70.92%	47.50%	-6.72%	47.05%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 8.17% против 21.36% соответственно.

PMVAX

1 день: 3.00%

1 месяц: -5.93%

С начала года: -8.08%

6 месяцев: -9.98%

1 год: 4.97%

3 года*: 8.66%

5 лет*: -1.23%

10 лет*: 8.17%

PGTYX

1 день: 4.59%

1 месяц: -4.99%

С начала года: -3.79%

6 месяцев: -4.08%

1 год: 35.25%

3 года*: 23.60%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: 21.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Sustainable Future Fund

Название символа

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PMVAX:

PMVAX с PEYAX PMVAX с PSDYX PMVAX с SSMHX PMVAX с NEEGX PMVAX с LSHAX PMVAX с IMIDX PMVAX с EEOFX

Часто сравнивают с PGTYX:

PGTYX с LCSIX PGTYX с QQQ PGTYX с PVFAX PGTYX с XLK PGTYX с VGT PGTYX с FSELX PGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PMVAX и PGTYX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PMVAX

Putnam Sustainable Future Fund

PGTYX

Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMVAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PGTYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PMVAX	PGTYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.27	1.31	-1.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	1.90	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.27	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	2.50	-2.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.14	7.91	-6.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PGTYX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PMVAX	PGTYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27	1.31	-1.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.44	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.90	-0.49
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.85	-0.43

Корреляция

Корреляция между PMVAX и PGTYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и PGTYX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности PGTYX в 11.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund	15.49%	14.24%	12.53%	0.00%	0.00%	16.32%	10.06%	2.67%	31.09%	4.49%	2.25%	8.33%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	11.26%	10.83%	6.40%	0.57%	1.71%	21.15%	13.60%	2.63%	9.44%	6.75%	1.01%	4.56%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и PGTYX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PMVAX	PGTYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.94%	-42.09%	-19.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.96%	-14.51%	-0.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.20%	-42.09%	-2.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.20%	-42.09%	-2.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.10%	-9.61%	-8.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.00%	-6.66%	-4.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.83%	4.58%	+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.53%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PMVAX	PGTYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	9.40%	-2.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.39%	17.20%	-4.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.90%	28.33%	-6.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.26%	24.75%	-3.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.40%	23.91%	-3.51%

Сравнение PMVAX с PGTYX

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и PGTYX

Сравнение доходности по годам PMVAX и PGTYX

Доходность по периодам

PMVAX

PGTYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PMVAX и PGTYX

Доходность на риск

PMVAX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

PMVAX

PGTYX

Сравнение PMVAX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PMVAX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и PGTYX

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и PGTYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и PGTYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)