Сравнение PMVAX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PMVAX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMVAX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | -8.08% | 2.64% | 14.87% | 28.60% | -33.93% | 5.99% | 52.93% | 29.77% | -7.08% | 10.61% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.91% соответственно.
PMVAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 8.17%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMVAX и FSMAX
PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PMVAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PMVAX
FSMAX
Сравнение PMVAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMVAX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.91 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.40 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.39 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 5.70 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMVAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.91 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PMVAX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMVAX и FSMAX
Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | 15.49% | 14.24% | 12.53% | 0.00% | 0.00% | 16.32% | 10.06% | 2.67% | 31.09% | 4.49% | 2.25% | 8.33% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PMVAX и FSMAX
Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMVAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -50.55% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -14.64% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -36.31% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.20% | -50.55% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -7.18% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -12.29% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.57% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMVAX и FSMAX
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMVAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.01% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 13.51% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 23.00% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 22.36% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 30.21% | -9.81% |