Сравнение PMTIX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PMTIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.24% против 3.95% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и FFGZX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
PMTIX
FFGZX
Сравнение PMTIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.33 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.23 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.26 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и FFGZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и FFGZX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и FFGZX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -14.94% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -3.33% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -14.94% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -14.94% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.30% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.29% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.80% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и FFGZX
Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.06% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 2.89% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 4.42% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 5.04% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 4.39% | +6.82% |