Сравнение PMTGX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
PMTGX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTGX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTGX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | -0.09% | 7.83% | 0.96% | 4.73% | -11.37% | -1.18% | 3.85% | 6.02% | 0.76% | 0.15% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.
PMTGX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.21%
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTGX и FUMBX
PMTGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTGX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
PMTGX
FUMBX
Сравнение PMTGX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTGX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.61 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.49 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 8.60 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PMTGX и FUMBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTGX и FUMBX
Дивидендная доходность PMTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FUMBX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | 3.78% | 4.10% | 4.16% | 3.48% | 2.17% | 0.79% | 2.12% | 2.96% | 2.76% | 2.75% | 2.96% | 2.79% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMTGX и FUMBX
Максимальная просадка PMTGX за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTGX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -8.83% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -1.54% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -8.60% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.80% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.88% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.44% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTGX и FUMBX
PIA MBS Bond Fund (PMTGX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PMTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.83% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.39% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 2.32% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 2.89% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 2.49% | +2.23% |