Сравнение PMTGX с FGMNX
PMTGX (PIA MBS Bond Fund) and FGMNX (Fidelity GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PMTGX returned 1.20%/yr vs 1.23%/yr for FGMNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PMTGX charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for FGMNX.
Доходность
Сравнение доходности PMTGX и FGMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMTGX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMTGX имеют среднегодовую доходность 1.20%, а акции FGMNX немного впереди с 1.23%.
PMTGX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.20%
FGMNX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам PMTGX и FGMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | 0.66% | 7.83% | 0.96% | 4.73% | -11.37% | -1.18% | 3.85% | 6.02% | 0.76% | 2.35% |
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 1.38% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 0.62% | 1.74% |
Correlation
The correlation between PMTGX and FGMNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between PMTGX and FGMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMTGX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск
PMTGX
FGMNX
Сравнение PMTGX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMTGX | FGMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.30 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 6.99 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMTGX и FGMNX
Максимальная просадка PMTGX за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTGX и FGMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMTGX | FGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -16.84% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -2.54% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -7.23% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -16.50% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -16.84% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.81% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.91% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.84% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTGX и FGMNX
PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеют волатильность 1.23% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMTGX | FGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.22% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 2.79% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.78% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.26% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.69% | +0.09% |
Сравнение комиссий PMTGX и FGMNX
PMTGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FGMNX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTGX и FGMNX
Дивидендная доходность PMTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FGMNX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.60% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
PMTGX PIA MBS Bond Fund | 3.71% | 4.10% | 4.16% | 3.48% | 2.17% | 0.79% | 2.12% | 2.96% | 2.76% | 2.75% | 2.96% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
PMTGX and FGMNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMTGX has higher volatility (1.23%) compared to FGMNX (1.22%). In terms of maximum drawdown, PMTGX dropped -17.09% vs FGMNX's -16.84%.
FGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMTGX и FGMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор