Сравнение PMTGX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
PMTGX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTGX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTGX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | -0.09% | 7.83% | 0.96% | 4.73% | -11.37% | -1.18% | 3.85% | 6.02% | 0.76% | 2.35% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PMTGX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.21% против -1.47% соответственно.
PMTGX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.21%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTGX и FBLTX
PMTGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTGX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
PMTGX
FBLTX
Сравнение PMTGX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTGX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.06 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.01 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.21 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 0.44 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTGX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.06 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.39 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.05 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между PMTGX и FBLTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTGX и FBLTX
Дивидендная доходность PMTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что сопоставимо с доходностью FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | 3.78% | 4.10% | 4.16% | 3.48% | 2.17% | 0.79% | 2.12% | 2.96% | 2.76% | 2.75% | 2.96% | 2.79% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PMTGX и FBLTX
Максимальная просадка PMTGX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTGX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTGX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -49.06% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.51% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -44.19% | +27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -49.06% | +31.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -41.11% | +38.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -20.66% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 4.47% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTGX и FBLTX
Текущая волатильность для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PMTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTGX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 3.71% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 6.63% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 11.48% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 15.72% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 14.62% | -9.90% |