Сравнение PMSE с PBFR
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.65%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.65% | 3.75% |
Correlation
The correlation between PMSE and PBFR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. PBFR — Ранг доходности на риск
PMSE
PBFR
Сравнение PMSE c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 1.55 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и PBFR
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -8.50% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.63% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 4.32% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 6.89% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 6.89% | -4.62% |
Сравнение комиссий PMSE и PBFR
И PMSE, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и PBFR
PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMSE and PBFR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор