Сравнение PMSE с CPNM
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) are both Defined Outcome funds. PMSE is actively managed, while CPNM is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPNM.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и CPNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у CPNM с доходностью 3.01%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и CPNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.44% | 2.13% |
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 3.01% | 2.50% |
Correlation
The correlation between PMSE and CPNM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. CPNM — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPNM
Сравнение PMSE c CPNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | CPNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и CPNM
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки CPNM в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и CPNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -2.19% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.22% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и CPNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.01% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.81% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.81% | -0.60% |
Сравнение комиссий PMSE и CPNM
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPNM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и CPNM
Ни PMSE, ни CPNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and CPNM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
PMSE and CPNM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.69% for CPNM.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и CPNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор