Сравнение PMSE с BUFP
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. PMSE is actively managed, while BUFP is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.43%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.43% | 4.81% |
Correlation
The correlation between PMSE and BUFP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PMSE
BUFP
Сравнение PMSE c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 1.41 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и BUFP
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -11.98% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.00% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 6.26% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 9.48% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 9.48% | -7.21% |
Сравнение комиссий PMSE и BUFP
И PMSE, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и BUFP
PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMSE and BUFP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор