PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMPIX с UIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMPIX с UIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both mutual funds - PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PMPIX returned 13.65%/yr vs -26.03%/yr for UIPIX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PMPIX charges 1.53%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.

Доходность

Сравнение доходности PMPIX и UIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMPIX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции PMPIX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: 13.65% против -26.03% соответственно.

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMPIX и UIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%

Correlation

The correlation between PMPIX and UIPIX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.30

The correlation between PMPIX and UIPIX shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с ALAFX
Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с RYURX

Доходность на риск

PMPIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMPIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMPIXUIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-1.18

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-1.72

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.80

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-1.02

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

-1.80

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMPIX vs. UIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMPIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа UIPIX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMPIX и UIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMPIXUIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-1.18

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.01

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PMPIX и UIPIX

Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что меньше максимальной просадки UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и UIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMPIXUIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-99.98%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.66%

-35.92%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.66%

-63.80%

+22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.05%

-93.53%

+32.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-99.05%

+33.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.37%

-99.92%

+58.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.69%

-80.93%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

20.78%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PMPIX и UIPIX

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMPIXUIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

8.93%

+12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.56%

22.75%

+31.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.21%

30.88%

+36.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.08%

420.66%

-367.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.51%

298.97%

-246.46%

Сравнение комиссий PMPIX и UIPIX

PMPIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMPIX и UIPIX

Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности UIPIX в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

PMPIX and UIPIX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to UIPIX (8.93%). In terms of maximum drawdown, PMPIX dropped -94.34% vs UIPIX's -99.98%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMPIX и UIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор