PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMPIX с SMPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, PMPIX returned 11.38%/yr vs 20.71%/yr for SMPIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PMPIX charges 1.53%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности PMPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMPIX показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции PMPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 11.38% против 20.71% соответственно.

PMPIX

1 день
-2.87%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-18.06%
1 год
75.90%
3 года*
53.25%
5 лет*
19.93%
10 лет*
11.38%

SMPIX

1 день
1.05%
1 месяц
13.00%
С начала года
80.13%
6 месяцев
76.63%
1 год
170.88%
3 года*
-6.27%
5 лет*
2.00%
10 лет*
20.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-10.99%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		80.13%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between PMPIX and SMPIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г.

0.20

The correlation between PMPIX and SMPIX shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

PMPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
3.42

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.37

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

7.67

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

22.13

-18.04

PMPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMPIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMPIX и SMPIX

Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-94.52%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.65%

-22.72%

-26.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-94.52%

+44.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.05%

-94.52%

+33.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-94.52%

+28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-72.81%

+24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.66%

-57.64%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.44%

7.85%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PMPIX и SMPIX

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) имеют волатильность 24.22% и 23.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.22%

23.65%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.92%

40.05%

+17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.76%

50.99%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.66%

71.47%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

59.64%

-6.78%

Сравнение комиссий PMPIX и SMPIX

PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMPIX и SMPIX

Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SMPIX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.49%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.23%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

PMPIX and SMPIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (24.22%) compared to SMPIX (23.65%). In terms of maximum drawdown, PMPIX dropped -94.34% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор