Сравнение PMPIX с DXRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).
PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PMPIX и DXRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMPIX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 9.64% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PMPIX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у DXRLX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции PMPIX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 18.11% против 9.98% соответственно.
PMPIX
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- -28.95%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 162.99%
- 3 года*
- 55.62%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 18.11%
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMPIX и DXRLX
PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.
Доходность на риск
PMPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
PMPIX
DXRLX
Сравнение PMPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMPIX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.74 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.28 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.05 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 3.93 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.74 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.07 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PMPIX и DXRLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMPIX и DXRLX
Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DXRLX в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.39% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок PMPIX и DXRLX
Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и DXRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -94.32% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.66% | -24.04% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.05% | -57.64% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.94% | -77.63% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.81% | -27.33% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.85% | -34.78% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 6.44% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMPIX и DXRLX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 11.94% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 24.86% | +31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.99% | 41.05% | +26.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.25% | 41.77% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.91% | 49.15% | +3.76% |