PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMNPX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMNPX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PMNPX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMNPX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		-0.20%5.05%2.08%6.27%-6.64%0.86%4.46%6.83%0.99%5.21%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PMNPX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PMNPX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 4.70% соответственно.

PMNPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.18%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.23%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PMNPX:
PMNPX с MUNIPMNPX с ATOIXPMNPX с APUSXPMNPX с DFABXPMNPX с FSMUXPMNPX с LSMSXPMNPX с DFSMX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PMNPX и PIMIX

PMNPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PMNPX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMNPX
Ранг доходности на риск PMNPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMNPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMNPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMNPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMNPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMNPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMNPXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.20

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.01

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.95

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMNPX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMNPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMNPX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMNPXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.12

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.56

-0.70

Корреляция

Корреляция между PMNPX и PIMIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMNPX и PIMIX

Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		3.21%3.43%3.63%2.70%1.68%1.86%1.96%2.34%2.60%2.38%2.13%2.14%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PMNPX и PIMIX

Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMNPXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-13.39%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-3.69%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-13.34%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.33%

-13.39%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.88%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.69%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PMNPX и PIMIX

Текущая волатильность для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) составляет 0.91%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMNPXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.90%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.67%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

4.29%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

4.75%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

4.20%

-1.01%