PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMNPX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMNPX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PMNPX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMNPX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		-0.20%5.05%2.08%6.27%-6.64%0.86%4.46%6.83%0.99%5.21%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, PMNPX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PMNPX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.23% соответственно.

PMNPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.18%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.23%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с PMNPX:
PMNPX с MUNIPMNPX с APUSXPMNPX с ATOIXPMNPX с DFABXPMNPX с FSMUXPMNPX с LSMSXPMNPX с FXIEX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий PMNPX и DFSMX

PMNPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

PMNPX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMNPX
Ранг доходности на риск PMNPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMNPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMNPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMNPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMNPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMNPX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMNPXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.68

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

6.50

-4.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.20

-1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.59

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

21.82

-16.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMNPX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMNPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMNPX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMNPXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.68

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

2.08

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.60

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.78

-0.91

Корреляция

Корреляция между PMNPX и DFSMX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMNPX и DFSMX

Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		3.21%3.43%3.63%2.70%1.68%1.86%1.96%2.34%2.60%2.38%2.13%2.14%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок PMNPX и DFSMX

Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMNPXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-2.66%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-0.39%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-1.67%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.33%

-1.69%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.06%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.24%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.10%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PMNPX и DFSMX

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMNPXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.11%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.35%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

0.68%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

0.78%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

0.77%

+2.42%