PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMNPX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMNPX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PMNPX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMNPX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		-0.20%5.05%2.08%6.27%-6.64%0.37%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, PMNPX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

PMNPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.18%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.23%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с PMNPX:
PMNPX с MUNIPMNPX с APUSXPMNPX с ATOIXPMNPX с DFABXPMNPX с DFSMXPMNPX с FSMUXPMNPX с LSMSX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий PMNPX и FHMIX

PMNPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

PMNPX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMNPX
Ранг доходности на риск PMNPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMNPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMNPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMNPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMNPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMNPX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMNPXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.93

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

8.93

-7.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.98

-2.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

13.55

-12.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

49.68

-44.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMNPX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMNPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMNPX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMNPXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.93

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.32

-0.46

Корреляция

Корреляция между PMNPX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMNPX и FHMIX

Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		3.21%3.43%3.63%2.70%1.68%1.86%1.96%2.34%2.60%2.38%2.13%2.14%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMNPX и FHMIX

Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMNPXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-0.50%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-0.20%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.10%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.07%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.05%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PMNPX и FHMIX

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMNPXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.10%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.63%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

0.96%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

0.78%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

0.78%

+2.41%