PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMNPX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMNPX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PMNPX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMNPX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		-0.20%5.05%2.08%6.27%-6.64%0.86%4.46%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PMNPX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

PMNPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.18%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.23%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с PMNPX:
PMNPX с MUNIPMNPX с ATOIXPMNPX с DFABXPMNPX с FSMUXPMNPX с LSMSXPMNPX с DFSMXPMNPX с MIY
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с CBTAXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий PMNPX и APUSX

PMNPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PMNPX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMNPX
Ранг доходности на риск PMNPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMNPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMNPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMNPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMNPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMNPX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMNPXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.83

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

10.29

-8.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

5.18

-3.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

15.80

-14.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

57.18

-51.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMNPX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMNPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMNPX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMNPXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.83

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.60

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.40

-0.53

Корреляция

Корреляция между PMNPX и APUSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMNPX и APUSX

Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		3.21%3.43%3.63%2.70%1.68%1.86%1.96%2.34%2.60%2.38%2.13%2.14%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMNPX и APUSX

Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMNPXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-1.64%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-0.20%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-1.45%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.10%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.30%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.06%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PMNPX и APUSX

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMNPXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.10%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.53%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

1.09%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

1.24%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

1.14%

+2.05%