Сравнение PMNPX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PMNPX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMNPX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNPX PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund | -0.39% | 5.05% | 2.08% | 6.27% | -6.64% | 0.86% | 4.46% | 6.83% | 0.99% | 5.21% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PMNPX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PMNPX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.80% соответственно.
PMNPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.21%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMNPX и PFORX
PMNPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PMNPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PMNPX
PFORX
Сравнение PMNPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMNPX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.61 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.86 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.66 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 2.97 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMNPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.61 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PMNPX и PFORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNPX и PFORX
Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNPX PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund | 3.22% | 3.43% | 3.63% | 2.70% | 1.68% | 1.86% | 1.96% | 2.34% | 2.60% | 2.38% | 2.13% | 2.14% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PMNPX и PFORX
Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMNPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.33% | -13.87% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -3.99% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.33% | -13.71% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.33% | -13.87% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -3.39% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.95% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.89% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNPX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) составляет 0.88%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMNPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.99% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.55% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.39% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.47% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.08% | +0.11% |