PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMNPX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMNPX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PMNPX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMNPX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		-0.20%5.05%2.08%6.27%-6.64%0.86%4.46%6.83%0.99%5.21%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PMNPX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PMNPX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.23% против 8.38% соответственно.

PMNPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.18%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.23%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PMNPX:
PMNPX с MUNIPMNPX с APUSXPMNPX с ATOIXPMNPX с DFABXPMNPX с DFSMXPMNPX с FSMUXPMNPX с LSMSX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PMNPX и PFN

PMNPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PMNPX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMNPX
Ранг доходности на риск PMNPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMNPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMNPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMNPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMNPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMNPX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMNPXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.19

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.33

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.26

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

1.01

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMNPX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMNPX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMNPX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMNPXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.19

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.28

+0.58

Корреляция

Корреляция между PMNPX и PFN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMNPX и PFN

Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		3.21%3.43%3.63%2.70%1.68%1.86%1.96%2.34%2.60%2.38%2.13%2.14%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PMNPX и PFN

Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PMNPXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-80.08%

+68.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-10.77%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-33.45%

+22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.33%

-45.70%

+34.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.29%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-11.89%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.81%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PMNPX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) составляет 0.91%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMNPXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

6.56%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

8.40%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

13.35%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

14.75%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

18.16%

-14.97%