PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMNPX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMNPX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PMNPX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMNPX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		-0.20%5.05%2.08%6.27%-6.64%0.86%4.46%6.83%0.99%5.21%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PMNPX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PMNPX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 11.52% соответственно.

PMNPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.18%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.23%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PMNPX:
PMNPX с MUNIPMNPX с ATOIXPMNPX с APUSXPMNPX с DFABXPMNPX с FSMUXPMNPX с LSMSXPMNPX с DFSMX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PMNPX и PISIX

PMNPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PMNPX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMNPX
Ранг доходности на риск PMNPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMNPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMNPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMNPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMNPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMNPX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMNPXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.75

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.00

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.71

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

2.76

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMNPX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMNPX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMNPX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMNPXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.75

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.34

Корреляция

Корреляция между PMNPX и PISIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMNPX и PISIX

Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		3.21%3.43%3.63%2.70%1.68%1.86%1.96%2.34%2.60%2.38%2.13%2.14%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PMNPX и PISIX

Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMNPXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-57.47%

+46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-12.41%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-18.93%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.33%

-35.44%

+24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-9.35%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-7.23%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.48%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PMNPX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) составляет 0.91%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMNPXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

6.44%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

11.37%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

16.48%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

13.92%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

14.54%

-11.35%