PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMMF с INRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMMF с INRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) are both exchange-traded funds - PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock, while INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, PMMF returned 4.00% vs 31.46% for INRO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PMMF charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for INRO.

Доходность

Сравнение доходности PMMF и INRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMMF показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у INRO с доходностью 13.22%.

PMMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INRO

1 день
-0.65%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.14%
1 год
31.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMMF и INRO

2026 (YTD)2025
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		1.52%3.85%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		13.22%13.16%

Correlation

The correlation between PMMF and INRO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Prime Money Market ETF

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Часто сравнивают с PMMF:
PMMF с SWVXXPMMF с SPAXXPMMF с SGOVPMMF с SGVTPMMF с GMMFPMMF с IQMMPMMF с MMKT
Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR

Доходность на риск

PMMF vs. INRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMMF
Ранг доходности на риск PMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMMF c INRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMFINRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.72
2.47

+17.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
95.22
3.36

+91.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

38.37

1.44

+36.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

161.17

3.38

+157.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,488.23

15.71

+1,472.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMMF vs. INRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 19.72, что выше коэффициента Шарпа INRO равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMFINROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72

2.47

+17.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.97

1.13

+10.84

Просадки

Сравнение просадок PMMF и INRO

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и INRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMMFINROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-20.02%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-9.36%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.61%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.01%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PMMF и INRO

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMMFINROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

3.69%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

9.95%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

12.83%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

17.10%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

17.10%

-16.76%

Сравнение комиссий PMMF и INRO

PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INRO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMMF и INRO

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности INRO в 0.65%

ПозицияTTM20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.65%0.68%0.50%
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		3.83%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMMF and INRO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INRO has higher volatility (3.69%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, PMMF dropped -0.13% vs INRO's -20.02%.

On 1-year performance, INRO leads with 31.46% vs 4.00% for PMMF. On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 31.46% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for INRO.

PMMF has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.65% for INRO.

PMMF is categorized as Money Market, while INRO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for PMMF and 0.42% for INRO.

PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.72 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMMF и INRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор