PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMMF с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMMF с EINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PMMF is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, PMMF returned 4.00% vs 26.00% for EINC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PMMF charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности PMMF и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMMF показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.74%.

PMMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMMF и EINC

2026 (YTD)2025
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		1.52%3.85%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%2.92%

Correlation

The correlation between PMMF and EINC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Prime Money Market ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с PMMF:
PMMF с SWVXXPMMF с SPAXXPMMF с SGOVPMMF с SGVTPMMF с GMMFPMMF с IQMMPMMF с MMKT
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

PMMF vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMMF
Ранг доходности на риск PMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMMF c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMFEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.72
1.78

+17.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
95.22
2.43

+92.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

38.37

1.31

+37.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

161.17

3.31

+157.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,488.23

9.18

+1,479.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMMF vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 19.72, что выше коэффициента Шарпа EINC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMFEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72

1.78

+17.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.97

0.04

+11.94

Просадки

Сравнение просадок PMMF и EINC

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMMFEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-87.55%

+87.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-7.89%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-44.29%

+44.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.85%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PMMF и EINC

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMMFEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

6.39%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

11.57%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

14.72%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

19.58%

-19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

25.43%

-25.09%

Сравнение комиссий PMMF и EINC

PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMMF и EINC

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		3.83%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMMF and EINC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.39%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, PMMF dropped -0.13% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 26.00% vs 4.00% for PMMF. On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.00% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

PMMF has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.55% for EINC.

PMMF is categorized as Money Market, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: BlackRock and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for PMMF and 0.45% for EINC.

PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.72 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMMF и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор