Сравнение PMJL с KSEP
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KSEP.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 9.31%.
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 9.31% | 8.46% |
Correlation
The correlation between PMJL and KSEP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. KSEP — Ранг доходности на риск
PMJL
KSEP
Сравнение PMJL c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 1.05 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и KSEP
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -14.92% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -2.45% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и KSEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 10.14% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 11.65% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 11.65% | -9.59% |
Сравнение комиссий PMJL и KSEP
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и KSEP
Ни PMJL, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and KSEP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KSEP.
PMJL and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.79% for KSEP.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор