Сравнение PMJL с EAPR
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while EAPR is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 11.39%.
PMJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.63% | 3.39% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 11.39% | 6.00% |
Correlation
The correlation between PMJL and EAPR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. EAPR — Ранг доходности на риск
PMJL
EAPR
Сравнение PMJL c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 0.54 | +2.69 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и EAPR
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -17.65% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.45% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -4.06% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 7.24% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 10.09% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 10.02% | -7.96% |
Сравнение комиссий PMJL и EAPR
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и EAPR
Ни PMJL, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and EAPR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
PMJL and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор