PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMJL с CPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMJL и CPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMJL показывает доходность 2.63%, а CPST немного выше – 2.67%.


PMJL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJL и CPST


Correlation

The correlation between PMJL and CPST is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Доходность на риск

PMJL vs. CPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMJL

CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJL c CPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMJL vs. CPST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMJLCPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

2.02

+1.21

Просадки

Сравнение просадок PMJL и CPST

Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и CPST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMJLCPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-3.79%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.35%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJL и CPST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMJLCPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.15%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

3.37%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

3.37%

-1.31%

Сравнение комиссий PMJL и CPST

PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJL и CPST

Ни PMJL, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMJL and CPST have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.

PMJL and CPST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.69% for CPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJL и CPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор