Сравнение PMJL с CPST
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while CPST is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMJL показывает доходность 2.63%, а CPST немного выше – 2.67%.
PMJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.63% | 3.39% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 3.54% |
Correlation
The correlation between PMJL and CPST is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. CPST — Ранг доходности на риск
PMJL
CPST
Сравнение PMJL c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 2.02 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и CPST
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -3.79% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.35% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и CPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 2.15% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.37% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.37% | -1.31% |
Сравнение комиссий PMJL и CPST
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и CPST
Ни PMJL, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and CPST have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
PMJL and CPST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.69% for CPST.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор