PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJL с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. PMJL is actively managed, while BUFP is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMJL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJL показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

PMJL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJL и BUFP

2026 (YTD)2025
PMJL
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July		2.63%3.39%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%7.44%

Correlation

The correlation between PMJL and BUFP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PMJL:
PMJL с CBOYPMJL с FHDGPMJL с TSEPPMJL с RSJNPMJL с CBOAPMJL с PBAUPMJL с QMFE
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

PMJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJL
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMJL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJLBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

1.40

+1.84

Просадки

Сравнение просадок PMJL и BUFP

Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJLBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-11.98%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.22%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.00%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMJL и BUFP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJLBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

6.27%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

9.49%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

9.49%

-7.43%

Сравнение комиссий PMJL и BUFP

И PMJL, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJL и BUFP

PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PMJL
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMJL and BUFP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJL и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор