Сравнение PMJIX с PBRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PBRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PBRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.20% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.03% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PBRNX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PBRNX по среднегодовой доходности: 12.28% против 6.39% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 12.28%
PBRNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PBRNX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBRNX в 0.03%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PBRNX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PBRNX
Сравнение PMJIX c PBRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PBRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.88 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.92 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 7.54 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.74 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PBRNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PBRNX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PBRNX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.18% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PBRNX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PBRNX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PBRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -21.90% | -27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -5.66% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -21.90% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -21.90% | -27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -3.62% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -3.83% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.50% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PBRNX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.38% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 4.90% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 7.96% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.61% | 8.34% | +31.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 7.88% | +25.19% |