Сравнение PBRNX с TRRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и TRRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и TRRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | -0.44% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TRRAX с доходностью -0.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBRNX имеют среднегодовую доходность 6.33%, а акции TRRAX немного отстают с 6.20%.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
TRRAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и TRRAX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TRRAX в 0.49%.
Доходность на риск
PBRNX vs. TRRAX — Ранг доходности на риск
PBRNX
TRRAX
Сравнение PBRNX c TRRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | TRRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.62 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.01 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | TRRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и TRRAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и TRRAX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TRRAX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.89% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и TRRAX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки TRRAX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и TRRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | TRRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -38.81% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -5.77% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -19.40% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -19.61% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.80% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.94% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.33% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и TRRAX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | TRRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.06% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 4.66% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 7.63% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.01% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 7.84% | +0.04% |