PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBRNX с EICC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBRNX с EICC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBRNX (PIMCO RealPath Blend Income Fund) is Target Retirement Date fund managed by PIMCO, while EICC (Eagle Point Income Company Inc) is a stock. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBRNX и EICC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Eagle Point Income Company Inc (EICC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PBRNX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.19%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.80%

EICC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBRNX и EICC

2026 (YTD)20252024
PBRNX
PIMCO RealPath Blend Income Fund		5.83%13.57%5.32%
EICC
Eagle Point Income Company Inc		1.24%9.04%6.15%

Correlation

The correlation between PBRNX and EICC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend Income Fund

Eagle Point Income Company Inc

Часто сравнивают с PBRNX:
PBRNX с SCHDPBRNX с TBLAXPBRNX с TRRAXPBRNX с PMTIXPBRNX с URINXPBRNX с TDIFXPBRNX с FOTKX
Часто сравнивают с EICC:
EICC с JAAAEICC с TBUXEICC с SGOVEICC с eicEICC с EICEICC с JBBBEICC с BX

Доходность на риск

PBRNX vs. EICC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBRNX
Ранг доходности на риск PBRNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBRNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBRNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBRNX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBRNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EICC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBRNX c EICC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Eagle Point Income Company Inc (EICC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBRNXEICCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBRNX vs. EICC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBRNXEICCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

—

—

Просадки

Сравнение просадок PBRNX и EICC

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBRNXEICCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBRNX и EICC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBRNXEICCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBRNX и EICC

Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности EICC в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICC
Eagle Point Income Company Inc		6.67%7.94%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBRNX
PIMCO RealPath Blend Income Fund		3.95%4.19%4.56%4.16%3.63%5.95%4.29%4.42%2.48%2.16%3.17%2.57%

Часто задаваемые вопросы

PBRNX and EICC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBRNX и EICC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор