PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBRNX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBRNX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PBRNX с SCHD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBRNX или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности PBRNX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBRNX:

0.80

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

PBRNX:

0.99

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

PBRNX:

1.13

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

PBRNX:

0.80

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

PBRNX:

2.82

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

PBRNX:

1.91%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

PBRNX:

7.94%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

PBRNX:

-21.90%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PBRNX:

-1.36%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, PBRNX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.09% против 10.46% соответственно.

PBRNX

С начала года

2.39%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

0.25%

1 год

6.03%

3 года

4.80%

5 лет

5.31%

10 лет

5.09%

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-10.65%

1 год

3.27%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend Income Fund

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий PBRNX и SCHD

PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
PBRNX
PIMCO RealPath Blend Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBRNX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBRNX
Ранг риск-скорректированной доходности PBRNX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBRNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBRNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBRNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBRNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBRNX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBRNX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBRNX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBRNX и SCHD

Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCHD в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBRNX
PIMCO RealPath Blend Income Fund		4.18%4.56%3.42%3.63%5.95%4.37%4.42%2.48%2.16%3.17%2.57%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PBRNX и SCHD

Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBRNX и SCHD

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) составляет 1.72%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...