Сравнение PBRNX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.33% против 12.25% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и SCHD
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBRNX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PBRNX
SCHD
Сравнение PBRNX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.32 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.05 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 3.55 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.88 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и SCHD
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и SCHD
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -33.37% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -12.74% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -16.85% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -33.37% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.43% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.34% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.75% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и SCHD
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.33% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 7.96% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 15.69% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 14.40% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 16.70% | -8.82% |