PortfoliosLab logo
Сравнение PBRNX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBRNX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PBRNX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
60.21%
168.79%
PBRNX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBRNX:

1.11

SCHD:

0.19

Коэф-т Сортино

PBRNX:

1.61

SCHD:

0.37

Коэф-т Омега

PBRNX:

1.22

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

PBRNX:

0.97

SCHD:

0.19

Коэф-т Мартина

PBRNX:

4.68

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

PBRNX:

1.89%

SCHD:

4.80%

Дневная вол-ть

PBRNX:

7.91%

SCHD:

16.02%

Макс. просадка

PBRNX:

-22.67%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PBRNX:

-1.81%

SCHD:

-11.88%

Доходность по периодам

С начала года, PBRNX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.65% против 10.24% соответственно.


PBRNX

С начала года

1.94%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

0.50%

1 год

6.69%

5 лет

4.86%

10 лет

4.65%

SCHD

С начала года

-5.64%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-8.31%

1 год

1.88%

5 лет

13.00%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBRNX и SCHD

PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBRNX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBRNX
Ранг риск-скорректированной доходности PBRNX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBRNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBRNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBRNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBRNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBRNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBRNX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PBRNX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBRNX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.19
PBRNX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBRNX и SCHD

Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHD в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBRNX
PIMCO RealPath Blend Income Fund
4.19%4.56%3.42%2.66%4.95%2.96%4.43%2.48%2.16%3.17%2.41%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.07%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PBRNX и SCHD

Максимальная просадка PBRNX за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.81%
-11.88%
PBRNX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PBRNX и SCHD

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) составляет 4.52%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.52%
8.93%
PBRNX
SCHD