Сравнение PMJIX с PAIPX
PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) and PAIPX (PIMCO Short Asset Investment Fund) are both mutual funds - PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PAIPX is a Ultrashort Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PMJIX returned 13.83%/yr vs 2.51%/yr for PAIPX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PMJIX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PAIPX.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PAIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у PAIPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PAIPX по среднегодовой доходности: 13.83% против 2.51% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.83%
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам PMJIX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 19.26% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 1.80% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
Correlation
The correlation between PMJIX and PAIPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | -0.01 |
The correlation between PMJIX and PAIPX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJIX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PAIPX
Сравнение PMJIX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 16.16 | -14.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 46.81 | -41.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 185.02 | -170.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.93 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.02 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.87 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.75 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PAIPX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PAIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJIX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -3.49% | -46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -0.10% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -1.20% | -24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -1.64% | -48.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -3.49% | -46.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -0.15% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.03% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PAIPX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 0.32% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 0.85% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 1.19% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.48% | 1.67% | +37.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 1.35% | +31.74% |
Сравнение комиссий PMJIX и PAIPX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAIPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PAIPX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PAIPX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.93% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 2.64% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
PMJIX and PAIPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMJIX has higher volatility (5.13%) compared to PAIPX (0.32%). In terms of maximum drawdown, PMJIX dropped -49.75% vs PAIPX's -3.49%.
PAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJIX и PAIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор