PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIPX с CUSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIPX с CUSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX).

PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIPX и CUSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIPX и CUSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		0.67%4.83%5.93%4.55%-0.00%-0.19%1.12%2.56%0.91%
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		0.35%3.64%5.96%5.13%-0.64%0.04%2.06%0.87%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у CUSDX с доходностью 0.35%.

PAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.37%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.14%
10 лет*
2.44%

CUSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.00%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Asset Investment Fund

Six Circles Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с PAIPX:
PAIPX с BUBSXPAIPX с NUSIXPAIPX с BUBIXPAIPX с FZOLXPAIPX с FAUDXPAIPX с ASDIXPAIPX с BBBIX
Часто сравнивают с CUSDX:
CUSDX с FJTDXCUSDX с CUTAXCUSDX с BUBIXCUSDX с CIUEXCUSDX с DFYGXCUSDX с FHCOXCUSDX с BUBSX

Сравнение комиссий PAIPX и CUSDX

PAIPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CUSDX в 0.18%.

PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

PAIPX vs. CUSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIPX
Ранг доходности на риск PAIPX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUSDX
Ранг доходности на риск CUSDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIPX c CUSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIPXCUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

4.19

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.49

6.63

+10.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.11

3.23

+4.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

23.60

9.51

+14.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

95.25

43.89

+51.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIPX vs. CUSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIPX на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSDX равному 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIPX и CUSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIPXCUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

4.19

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

2.79

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

2.28

-0.57

Корреляция

Корреляция между PAIPX и CUSDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIPX и CUSDX

Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности CUSDX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		3.76%4.29%5.04%4.04%1.21%0.31%1.00%2.53%2.28%1.81%1.21%0.78%
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		3.94%3.28%4.76%3.25%1.70%0.84%1.63%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAIPX и CUSDX

Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что больше максимальной просадки CUSDX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и CUSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIPXCUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.49%

-1.99%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.40%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.64%

-1.99%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.25%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.09%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIPX и CUSDX

Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIPXCUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.42%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

0.81%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

0.99%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

1.02%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

0.96%

+0.38%