Сравнение PMJIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.48% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и ARSMX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
PMJIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
PMJIX
ARSMX
Сравнение PMJIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.04 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.18 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.07 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.21 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и ARSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и ARSMX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и ARSMX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -51.75% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.25% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -19.34% | -30.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -42.96% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -9.05% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -8.12% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.07% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и ARSMX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.00% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.20% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.48% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 17.88% | +21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 19.60% | +13.48% |