PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJAX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJAX с DFFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PMJAX returned 13.33%/yr vs 11.05%/yr for DFFVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PMJAX charges 0.90%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности PMJAX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJAX показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции PMJAX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 13.33% против 11.05% соответственно.

PMJAX

1 день
1.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
19.03%
6 месяцев
16.82%
1 год
35.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.33%

DFFVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.48%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.49%
1 год
32.25%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJAX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		19.03%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		14.56%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Correlation

The correlation between PMJAX and DFFVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between PMJAX and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund Class A

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с VSIAXPMJAX с OFSAXPMJAX с QRSVXPMJAX с VESMXPMJAX с OWLLX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX

Доходность на риск

PMJAX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJAX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJAXDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.03

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.98

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

3.57

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

11.57

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJAX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJAX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJAXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PMJAX и DFFVX

Максимальная просадка PMJAX за все время составила -50.53%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJAX и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJAXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.53%

-64.21%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-9.70%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-26.09%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-26.09%

-24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.53%

-50.75%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-9.71%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.98%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJAX и DFFVX

PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJAXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.26%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.04%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.02%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.26%

21.54%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

23.67%

+9.90%

Сравнение комиссий PMJAX и DFFVX

PMJAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJAX и DFFVX

Дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFFVX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.50%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.78%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PMJAX and DFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMJAX has higher volatility (5.13%) compared to DFFVX (4.26%). In terms of maximum drawdown, PMJAX dropped -50.53% vs DFFVX's -64.21%.

PMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJAX и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор