Сравнение PMJA с PBL
PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) are both exchange-traded funds - PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJA returned 7.69% vs 19.49% for PBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PMJA charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PBL.
Доходность
Сравнение доходности PMJA и PBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJA показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у PBL с доходностью 7.85%.
PMJA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJA и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.35% | 6.89% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 7.85% | 12.58% |
Correlation
The correlation between PMJA and PBL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between PMJA and PBL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJA vs. PBL — Ранг доходности на риск
PMJA
PBL
Сравнение PMJA c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJA | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.80 | 2.21 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.16 | 3.10 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.39 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 3.37 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.64 | 13.56 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJA | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 2.21 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.40 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок PMJA и PBL
Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и PBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJA | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -11.69% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -5.82% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.21% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.65% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.44% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJA и PBL
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) составляет 0.33%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что PMJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJA | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 2.51% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 6.56% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 8.87% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 9.83% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 9.83% | -6.98% |
Сравнение комиссий PMJA и PBL
PMJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJA и PBL
PMJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJA and PBL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBL has higher volatility (2.51%) compared to PMJA (0.33%). In terms of maximum drawdown, PMJA dropped -2.98% vs PBL's -11.69%.
On 1-year performance, PBL leads with 19.49% vs 7.69% for PMJA. On fees, PBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBL has performed better with a 19.49% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PMJA.
PBL has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for PMJA.
PMJA is categorized as Defined Outcome, while PBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.50% for PMJA and 0.45% for PBL.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJA и PBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор