Сравнение PMJA с CAOS
PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PMJA returned 6.65% vs 2.02% for CAOS. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PMJA charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности PMJA и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJA показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.84%.
PMJA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJA и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.82% | 6.76% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.84% | 2.55% |
Correlation
The correlation between PMJA and CAOS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJA vs. CAOS — Ранг доходности на риск
PMJA
CAOS
Сравнение PMJA c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJA | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.27 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.68 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.67 | 6.06 | +16.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJA и CAOS
Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -3.89% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.76% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.92% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.33% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJA и CAOS
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) составляет 0.45%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что PMJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.48% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.09% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.56% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 4.20% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 4.20% | -1.41% |
Сравнение комиссий PMJA и CAOS
PMJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJA и CAOS
Ни PMJA, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJA and CAOS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAOS has higher volatility (0.48%) compared to PMJA (0.45%). In terms of maximum drawdown, PMJA dropped -2.98% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, PMJA leads with 6.65% vs 2.02% for CAOS. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 6.65% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
PMJA and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMJA is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for PMJA and 0.63% for CAOS.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJA и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор