PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с SYFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFYX с SYFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) and SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) are both mutual funds - PMFYX is a Global Allocation fund managed by Amundi, while SYFFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Amundi. Over the past 5 years, PMFYX returned 7.98%/yr vs 5.48%/yr for SYFFX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и SYFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у SYFFX с доходностью 1.93%.

PMFYX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.62%
1 год
16.34%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.80%

SYFFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.39%
3 года*
8.60%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFYX и SYFFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.23%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%2.22%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		1.93%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%

Correlation

The correlation between PMFYX and SYFFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Pioneer Securitized Income Fund

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с FPACXPMFYX с SPYPMFYX с BILPMFYX с FEBIXPMFYX с FMSDXPMFYX с OLGAX
Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PZRMXSYFFX с PIMIXSYFFX с PAAASYFFX с JPIE

Доходность на риск

PMFYX vs. SYFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c SYFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXSYFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.20

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
4.28

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.66

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.56

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

9.59

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. SYFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SYFFX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и SYFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXSYFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.20

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.48

+0.68

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и SYFFX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки SYFFX в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и SYFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFYXSYFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-38.78%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-1.55%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.92%

-1.55%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-6.11%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.11%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.91%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и SYFFX

Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFYXSYFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

0.68%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

1.63%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

2.51%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

3.03%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

8.78%

-1.16%

Сравнение комиссий PMFYX и SYFFX

И PMFYX, и SYFFX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и SYFFX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности SYFFX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		6.34%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		6.44%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMFYX and SYFFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMFYX has higher volatility (2.01%) compared to SYFFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PMFYX dropped -24.23% vs SYFFX's -38.78%.

PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFYX и SYFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор