PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с PRCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFYX с PRCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX).

PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и PRCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFYX и PRCFX

2026 (YTD)202520242023
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%2.48%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у PRCFX с доходностью -2.56%.

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с JAAA
Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с FPURX

Сравнение комиссий PMFYX и PRCFX

И PMFYX, и PRCFX имеют комиссию равную 0.65%.

PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Доходность на риск

PMFYX vs. PRCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c PRCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXPRCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.11

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.68

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.71

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

7.72

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. PRCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PRCFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и PRCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXPRCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.11

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.35

-0.21

Корреляция

Корреляция между PMFYX и PRCFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и PRCFX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности PRCFX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и PRCFX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки PRCFX в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и PRCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFYXPRCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-6.57%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.07%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.17%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.71%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.12%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и PRCFX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFYXPRCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.60%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

3.94%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

7.49%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

6.53%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

6.53%

+1.07%