Сравнение PMFYX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFYX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 4.01% соответственно.
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFYX и LFMIX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
PMFYX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
PMFYX
LFMIX
Сравнение PMFYX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.07 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.00 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.91 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 10.38 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.07 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.53 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.36 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между PMFYX и LFMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и LFMIX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и LFMIX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFYX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -22.68% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -2.95% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -12.26% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -12.26% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | 0.00% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.84% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.16% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и LFMIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFYX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.87% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 4.50% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 5.77% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 7.25% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 7.64% | -0.04% |