PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMFYX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFYX и GGSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PMFYX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.23% соответственно.


PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pioneer Multi-Asset Income Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Сравнение комиссий PMFYX и GGSIX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.


Доходность на риск

PMFYX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMFYXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.34

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.79

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.27

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.43

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

6.42

+5.29

PMFYX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMFYXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.34

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.65

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.72

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.44

+0.70

Корреляция

Корреляция между PMFYX и GGSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и GGSIX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и GGSIX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и GGSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PMFYXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-52.85%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-10.84%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-26.74%

+13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-30.36%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-6.45%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-9.25%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.51%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и GGSIX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PMFYXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.36%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

8.53%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

13.51%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

13.38%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

14.29%

-6.69%