Сравнение PMFYX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFYX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 2.07% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.41% соответственно.
PMFYX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.74%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFYX и GBMFX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
PMFYX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
PMFYX
GBMFX
Сравнение PMFYX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 3.02 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 4.00 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.91 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 15.09 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.81 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PMFYX и GBMFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и GBMFX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.92% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и GBMFX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFYX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -23.40% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -5.98% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -14.42% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -23.40% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -3.64% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.29% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.57% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и GBMFX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.14%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFYX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.44% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 5.30% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 7.97% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 7.22% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 7.97% | -0.37% |