Сравнение PMFMX с PSSMX
PMFMX (Principal MidCap S&P 400 Index Fund) and PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) are both mutual funds - PMFMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Principal, while PSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMFMX returned 11.92%/yr vs 10.73%/yr for PSSMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.73% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и PSSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции PSSMX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.73% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.92%
PSSMX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам PMFMX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 13.74% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 14.99% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Correlation
The correlation between PMFMX and PSSMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between PMFMX and PSSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFMX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
PMFMX
PSSMX
Сравнение PMFMX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.52 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.76 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и PSSMX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и PSSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFMX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -58.43% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.76% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -24.30% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -27.01% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -44.85% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.91% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -9.52% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.62% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и PSSMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеют волатильность 4.38% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFMX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.43% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.71% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 17.48% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.76% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.91% | -1.91% |
Сравнение комиссий PMFMX и PSSMX
И PMFMX, и PSSMX имеют комиссию равную 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и PSSMX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности PSSMX в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 7.21% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 8.68% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PMFMX and PSSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSSMX has higher volatility (4.43%) compared to PMFMX (4.38%). In terms of maximum drawdown, PMFMX dropped -55.43% vs PSSMX's -58.43%.
PSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMFMX и PSSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор