Сравнение PMFMX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.12% против 6.79% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и LLSCX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
PMFMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
PMFMX
LLSCX
Сравнение PMFMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.20 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.39 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.32 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 0.91 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.20 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и LLSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и LLSCX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и LLSCX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -63.97% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -10.47% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -28.37% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -42.23% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.00% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -8.90% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.71% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и LLSCX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.04% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.29% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 15.42% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.01% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 24.58% | -3.61% |